他们不退钱，这属于违法行为吗？

首先，这种行为可能构成违法行为。依据《中华人民共和国合同法》等相关法律，若对方未能完成约定服务且拒绝退款，则违反了合同履行及退款的相关法律规定。不及时处理可能导致您的财产权益受损，且难以追回。
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常见的处理方式包括协商、起诉以及报警告对方诈骗。首先尝试协商退款，若不成，则根据具体情况选择起诉或报警。若对方行为涉嫌诈骗，则直接报警；若仅为合同履行问题，则通过起诉要求退款。
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针对此问题，处理方式如下：1.若对方同意协商，则可按协商结果处理。2.若协商无果，且对方行为不涉及诈骗，则通过法律途径起诉，要求返还款项。3.若对方行为构成诈骗，则直接报警并考虑后续法律行动。